Situé au sommet de l'église St-Donat, le belvédère offre une vue sur les toits d'ardoise de la ville et jusqu'à 50 km aux alentours par temps clair. Le couvent des Capucins est installé au sommet de la Knippchen depuis 1625, sur les ruines de l’ancien château comtal. Le culte de Notre-Dame d’Arlon est institué en 1655, celui de saint Donat en 1727. Ce dernier est invoqué contre la foudre.
Les incursions françaises en Luxembourg se succèdent à intervalles réguliers, et lorsque les troupes de Louis XIV prennent la ville en 1681, les Français procèdent à sa fortification en bastion.
La Révolution française impose la fermeture du couvent en 1796, mais l’église sera rendue au culte en 1807, avant son érection en paroisse en 1825.
A la fin du 19e siècle, l’église connait une rénovation complète et un considérable agrandissement par l’adjonction de 2 nefs latérales et d’un porche.
Entre 1905 et 1907, le clocheton des Capucins est remplacé par une tour-belvédère offrant, par temps clair, un panorama sur les environs d’Arlon et sur les trois pays voisins, jusqu’au Dom de Trèves. Le Belvédère est devenu un emblème d’Arlon comme ville touristique.